PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDIX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDIX с FTZIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - APDIX is a International Equity fund actively managed by Artisan, while FTZIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, APDIX returned 9.85%/yr vs 13.70%/yr for FTZIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDIX charges 1.05%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности APDIX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDIX показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 15.48%.

APDIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.33%
С начала года
13.25%
6 месяцев
16.72%
1 год
24.96%
3 года*
22.53%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.89%

FTZIX

1 день
0.99%
1 месяц
2.21%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.41%
1 год
39.13%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDIX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		13.25%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		15.48%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Correlation

The correlation between APDIX and FTZIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.66

The correlation between APDIX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Advisor Class

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с DIAXAPDIX с MIEKXAPDIX с GSIYXAPDIX с BDOAXAPDIX с GOIGXAPDIX с ARTKX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

APDIX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDIX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDIXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.39

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.37

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.34

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

16.60

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDIX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTZIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDIX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDIXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.39

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Просадки

Сравнение просадок APDIX и FTZIX

Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDIXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-37.22%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.03%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-18.65%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-29.53%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-0.15%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-6.50%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.35%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APDIX и FTZIX

Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеют волатильность 5.76% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDIXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.58%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.81%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.44%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.43%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

22.34%

-6.04%

Сравнение комиссий APDIX и FTZIX

APDIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDIX и FTZIX

Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		20.17%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APDIX and FTZIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDIX has higher volatility (5.76%) compared to FTZIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, APDIX dropped -33.79% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDIX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор