Сравнение APDFX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.96% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 6.69% против 4.32% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.69%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и CPMPX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
APDFX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
APDFX
CPMPX
Сравнение APDFX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.43 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 5.56 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.91 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.84 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 19.28 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.43 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и CPMPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и CPMPX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.53% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и CPMPX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -8.87% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.31% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -8.13% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -8.13% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.83% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.87% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.33% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и CPMPX
Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что APDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.78% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.38% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.90% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.83% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 3.13% | +2.11% |