Сравнение APCB с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
APCB и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 3.06% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.29% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.29%.
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и MBS
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
APCB vs. MBS — Ранг доходности на риск
APCB
MBS
Сравнение APCB c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.06 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.36 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.59 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.66 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между APCB и MBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и MBS
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности MBS в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.32% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.47% | 5.28% | 4.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и MBS
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -4.09% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.54% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.79% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.99% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.91% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и MBS
ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что APCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.01% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.02% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.62% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.08% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.08% | +0.83% |