PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с CPLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с CPLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APCB returned 3.96%/yr vs 5.42%/yr for CPLB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for CPLB.

Доходность

Сравнение доходности APCB и CPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CPLB с доходностью 0.50%.

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.33%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и CPLB

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.50%7.76%4.19%2.61%

Correlation

The correlation between APCB and CPLB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.83

The correlation between APCB and CPLB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APCB и CPLB

Секторы
APCB
CPLB

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

APCB
100.0%
CPLB

-

Сырьевые материалы

APCB

-

CPLB

-

Коммуникационные услуги

APCB

-

CPLB

-

Потребительский циклический сектор

APCB

-

CPLB

-

Потребительский защитный сектор

APCB

-

CPLB

-

Энергетика

APCB

-

CPLB
100.0%

Финансовые услуги

APCB

-

CPLB

-

Здравоохранение

APCB

-

CPLB

-

Промышленность

APCB

-

CPLB

-

Недвижимость

APCB

-

CPLB

-

Коммунальные услуги

APCB

-

CPLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с IWLGCPLB с BNDSCPLB с ZHOGCPLB с SJCPCPLB с EUSBCPLB с FIBRCPLB с KDRN

Доходность на риск

APCB vs. CPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c CPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBCPLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.43

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.10

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.06

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.28

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. CPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPLB равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и CPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBCPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.15

+0.53

Просадки

Сравнение просадок APCB и CPLB

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки CPLB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и CPLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBCPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-18.96%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.60%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-5.90%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.43%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-7.08%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и CPLB

ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) имеют волатильность 1.22% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBCPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.28%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.75%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.74%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.04%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.04%

-0.20%

Сравнение комиссий APCB и CPLB

APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CPLB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и CPLB

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности CPLB в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.50%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%

Часто задаваемые вопросы

APCB and CPLB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPLB has higher volatility (1.28%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs CPLB's -18.96%.

On 3-year performance, CPLB leads with 5.42% vs 3.96% for APCB. On fees, CPLB is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CPLB has performed better with a 5.42% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPLB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for APCB.

CPLB has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.35% for APCB.

They also come from different issuers: ActivePassive and NYLI. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.30% for CPLB.

CPLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и CPLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор