Сравнение APBDX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности APBDX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APBDX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | -0.44% | 6.49% | 1.90% | 5.47% | -13.46% | -1.57% | 6.67% | 7.17% | 0.02% | 2.18% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, APBDX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции APBDX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.00% соответственно.
APBDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.11%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APBDX и WFBIX
APBDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
APBDX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
APBDX
WFBIX
Сравнение APBDX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APBDX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 4.49 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APBDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между APBDX и WFBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APBDX и WFBIX
Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | 3.34% | 3.54% | 3.45% | 2.65% | 2.41% | 1.85% | 1.79% | 2.24% | 2.16% | 1.62% | 1.97% | 1.79% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок APBDX и WFBIX
Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APBDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -18.68% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.80% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -17.84% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -18.68% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -2.15% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.27% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.00% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности APBDX и WFBIX
Текущая волатильность для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) составляет 1.38%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что APBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APBDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.55% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.59% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.42% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.37% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.15% | -0.43% |