Сравнение AP2.DE с LRCX
AP2.DE (Applied Materials Inc) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AP2.DE returned 48.91%/yr vs 43.69%/yr for LRCX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP2.DE и LRCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AP2.DE торгуется в EUR, в то время как LRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AP2.DE показывает доходность 108.11%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции AP2.DE превзошли акции LRCX по среднегодовой доходности: 48.91% против 43.69% соответственно.
AP2.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -13.66%
- 6 месяцев
- 69.36%
- С начала года
- 108.11%
- 1 год
- 185.49%
- 3 года*
- 57.42%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- 48.91%
- Всё время*
- 12.03%
LRCX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -20.82%
- 6 месяцев
- 40.07%
- С начала года
- 84.75%
- 1 год
- 212.00%
- 3 года*
- 70.14%
- 5 лет*
- 39.27%
- 10 лет*
- 43.69%
- Всё время*
- 26.47%
Сравнение доходности по годам AP2.DE и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2.DE Applied Materials Inc | 108.11% | 43.77% | 7.73% | 67.64% | -36.82% | 108.23% | 27.72% | 102.14% | -34.85% | 44.11% |
LRCX Lam Research Corporation | 84.75% | 110.78% | -0.70% | 82.97% | -37.05% | 65.16% | 50.65% | 124.29% | -20.85% | 54.55% |
Correlation
The correlation between AP2.DE and LRCX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, AP2.DE and LRCX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP2.DE vs. LRCX — Ранг доходности на риск
AP2.DE
LRCX
Сравнение AP2.DE c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials Inc (AP2.DE) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AP2.DE | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | 7.32 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.37 | 28.39 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AP2.DE и LRCX
Максимальная просадка AP2.DE за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки LRCX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP2.DE и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP2.DE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.38% | -69.06% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -29.17% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -47.73% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -49.56% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.91% | -49.56% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -29.17% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.41% | -17.59% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 7.50% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP2.DE и LRCX
Applied Materials Inc (AP2.DE) и Lam Research Corporation (LRCX) имеют волатильность 27.33% и 26.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP2.DE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.33% | 26.90% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | 47.21% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.26% | 58.31% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 47.21% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.03% | 45.42% | +274.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP2.DE и LRCX
Дивидендная доходность AP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности LRCX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2.DE Applied Materials Inc | 0.35% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 1.15% | 0.66% | 1.26% | 1.51% | 2.53% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.34% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP2.DE и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials Inc и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AP2.DE and LRCX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AP2.DE и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор