Сравнение AP2.DE с LRCX
AP2.DE (Applied Materials Inc) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AP2.DE returned 36.36%/yr vs 45.05%/yr for LRCX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP2.DE и LRCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AP2.DE торгуется в EUR, в то время как LRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AP2.DE показывает доходность 91.32%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 80.86%. За последние 10 лет акции AP2.DE уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 36.36% против 45.05% соответственно.
AP2.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- 91.32%
- 6 месяцев
- 84.91%
- 1 год
- 200.69%
- 3 года*
- 51.80%
- 5 лет*
- 31.28%
- 10 лет*
- 36.36%
LRCX
- 1 день
- -9.13%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 80.86%
- 6 месяцев
- 93.34%
- 1 год
- 257.41%
- 3 года*
- 67.90%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- 45.05%
Сравнение доходности по годам AP2.DE и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2.DE Applied Materials Inc | 91.32% | 43.62% | 7.60% | 67.30% | -36.93% | 107.75% | 27.25% | 101.20% | -35.16% | 43.80% |
LRCX Lam Research Corporation | 80.86% | 110.78% | -0.70% | 82.97% | -37.05% | 65.16% | 50.65% | 124.29% | -20.85% | 54.55% |
Correlation
The correlation between AP2.DE and LRCX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.43 |
Over the past year, AP2.DE and LRCX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP2.DE vs. LRCX — Ранг доходности на риск
AP2.DE
LRCX
Сравнение AP2.DE c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials Inc (AP2.DE) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AP2.DE | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.59 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.08 | 13.87 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.17 | 47.60 | -19.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AP2.DE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 5.18 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AP2.DE и LRCX
Максимальная просадка AP2.DE за все время составила -81.29%, что больше максимальной просадки LRCX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP2.DE и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP2.DE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.29% | -70.00% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -18.68% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.77% | -47.73% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.77% | -49.56% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.77% | -49.56% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -11.17% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.96% | -17.86% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 5.43% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP2.DE и LRCX
Текущая волатильность для Applied Materials Inc (AP2.DE) составляет 14.96%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что AP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP2.DE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 17.03% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 40.32% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 50.05% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 45.29% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.92% | 44.41% | -5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP2.DE и LRCX
Дивидендная доходность AP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что сопоставимо с доходностью LRCX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2.DE Applied Materials Inc | 0.33% | 0.61% | 0.77% | 0.66% | 0.93% | 0.48% | 0.96% | 1.17% | 1.87% | 0.72% | 1.09% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.33% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP2.DE и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials Inc и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AP2.DE and LRCX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AP2.DE и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор