Сравнение AP2.DE с ASML
AP2.DE (Applied Materials Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AP2.DE returned 48.91%/yr vs 33.07%/yr for ASML. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP2.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AP2.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AP2.DE показывает доходность 108.11%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 67.85%. За последние 10 лет акции AP2.DE превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 48.91% против 33.07% соответственно.
AP2.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -13.66%
- 6 месяцев
- 69.36%
- С начала года
- 108.11%
- 1 год
- 185.49%
- 3 года*
- 57.42%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- 48.91%
- Всё время*
- 12.03%
ASML
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.51%
- 6 месяцев
- 30.53%
- С начала года
- 67.85%
- 1 год
- 142.93%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 33.07%
- Всё время*
- 29.42%
Сравнение доходности по годам AP2.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2.DE Applied Materials Inc | 108.11% | 43.77% | 7.73% | 67.64% | -36.82% | 108.23% | 27.72% | 102.14% | -34.85% | 44.11% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.85% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between AP2.DE and ASML is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, AP2.DE and ASML have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP2.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
AP2.DE
ASML
Сравнение AP2.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials Inc (AP2.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AP2.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | 9.36 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.37 | 27.14 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AP2.DE и ASML
Максимальная просадка AP2.DE за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP2.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP2.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.38% | -58.22% | -40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -15.36% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -46.09% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -49.06% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.91% | -49.06% | -27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -12.54% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.41% | -13.96% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 5.31% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP2.DE и ASML
Applied Materials Inc (AP2.DE) имеет более высокую волатильность в 27.33% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.21%. Это указывает на то, что AP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP2.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.33% | 17.21% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | 34.64% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.26% | 43.99% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 41.64% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.03% | 38.19% | +281.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP2.DE и ASML
Дивидендная доходность AP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2.DE Applied Materials Inc | 0.35% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 1.15% | 0.66% | 1.26% | 1.51% | 2.53% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP2.DE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AP2.DE and ASML have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AP2.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор