Сравнение AOTG с GRNY
AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, AOTG returned 17.66% vs 17.70% for GRNY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AOTG и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTG показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 10.38%.
AOTG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.08%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 8.54%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOTG и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 8.54% | 25.26% | 0.29% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 10.38% | 24.05% | -0.45% |
Correlation
The correlation between AOTG and GRNY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between AOTG and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTG vs. GRNY — Ранг доходности на риск
AOTG
GRNY
Сравнение AOTG c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTG | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 4.60 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOTG и GRNY
Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -24.18% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -11.63% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -2.32% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -3.84% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 3.86% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTG и GRNY
AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что AOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 4.11% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 13.03% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 18.04% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.82% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.82% | +6.74% |
Сравнение комиссий AOTG и GRNY
И AOTG, и GRNY имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTG и GRNY
AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 0.00% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
AOTG and GRNY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOTG has higher volatility (9.50%) compared to GRNY (4.11%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 17.70% vs 17.66% for AOTG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 17.70% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOTG and GRNY have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRNY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for AOTG.
AOTG is categorized as Technology Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AOT and Tidal ETFs.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOTG и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор