PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOTG с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

AOTG и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOTG и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOTG и CHPS

2026 (YTD)202520242023
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		-14.12%25.26%32.20%2.95%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

AOTG

1 день
0.89%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.94%
1 год
21.37%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с ARKKAOTG с MAGSAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий AOTG и CHPS

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

AOTG vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.68

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.21

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

5.78

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

20.15

-17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.68

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.02

-0.36

Корреляция

Корреляция между AOTG и CHPS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и CHPS

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM202520242023
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AOTG и CHPS

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

AOTGCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-39.44%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-17.50%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-10.07%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-9.63%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

5.02%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и CHPS

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 9.04%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOTGCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

13.34%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

26.34%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

37.76%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

32.82%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

32.82%

-3.42%