Сравнение AOR с FSANX
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and FSANX (Fidelity Asset Manager 60% Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOR returned 8.26%/yr vs 8.63%/yr for FSANX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AOR charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for FSANX.
Доходность
Сравнение доходности AOR и FSANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FSANX с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOR имеют среднегодовую доходность 8.26%, а акции FSANX немного впереди с 8.63%.
AOR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 8.78%
FSANX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 6.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.15M | $20.19M | $21.46M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AOR и FSANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 8.81% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | 11.13% | 16.61% | 9.48% | 14.81% | -16.25% | 11.85% | 16.15% | 20.64% | -6.60% | 15.04% |
Correlation
The correlation between AOR and FSANX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.94 |
The correlation between AOR and FSANX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. FSANX — Ранг доходности на риск
AOR
FSANX
Сравнение AOR c FSANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | FSANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.72 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 11.34 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и FSANX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки FSANX в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и FSANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | FSANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -41.49% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -7.09% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -10.99% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -22.39% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -24.42% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -5.40% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.70% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и FSANX
Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 2.84%, в то время как у Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | FSANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.12% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.73% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 10.25% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 10.99% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 11.02% | -0.35% |
Сравнение комиссий AOR и FSANX
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSANX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и FSANX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FSANX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.53% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | 5.26% | 5.84% | 3.28% | 1.93% | 4.44% | 2.52% | 1.89% | 4.14% | 4.43% | 1.78% | 0.20% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AOR and FSANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSANX has higher volatility (3.12%) compared to AOR (2.84%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs FSANX's -41.49%.
FSANX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и FSANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор