PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с EAOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index while EAOR tracks the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOR returned 6.94%/yr vs 6.41%/yr for EAOR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AOR charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности AOR и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOR показывает доходность 7.39%, а EAOR немного выше – 7.50%.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

EAOR

1 день
-0.65%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.56%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%14.08%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.50%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%

Correlation

The correlation between AOR and EAOR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.98

The correlation between AOR and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и EAOR

Секторы
AOR
EAOR

Технологии

27.8%
22.3%

Финансовые услуги

16.2%
10.3%

Промышленность

11.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
5.6%

Здравоохранение

8.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.8%

Энергетика

4.3%
2.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Недвижимость

2.4%
1.2%

Технологии

AOR
27.8%
EAOR
22.3%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
EAOR
10.3%

Промышленность

AOR
11.9%
EAOR
6.8%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
EAOR
5.8%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
EAOR
5.6%

Здравоохранение

AOR
8.0%
EAOR
5.2%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
EAOR
2.8%

Энергетика

AOR
4.3%
EAOR
2.3%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
EAOR
1.8%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
EAOR
1.7%

Недвижимость

AOR
2.4%
EAOR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TOEAOR с OCIO

Доходность на риск

AOR vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOREAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.30

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.30

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.97

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

13.04

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOREAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.87

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AOR и EAOR

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOREAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-22.91%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.62%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-10.28%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-22.91%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.65%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.05%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.50%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и EAOR

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеют волатильность 2.72% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOREAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.90%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

8.55%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

10.52%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

10.39%

+0.28%

Сравнение комиссий AOR и EAOR

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и EAOR

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EAOR в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AOR and EAOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOR has higher volatility (2.79%) compared to AOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs EAOR's -22.91%.

On 5-year performance, AOR leads with 6.94% vs 6.41% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOR has performed better with a 6.94% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.34% for EAOR.

AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор