PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOR с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с EAOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index while EAOR tracks the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOR returned 6.87%/yr vs 6.25%/yr for EAOR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AOR charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности AOR и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOR показывает доходность 7.08%, а EAOR немного выше – 7.13%.

AOR

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
5.22%
С начала года
7.08%
1 год
15.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.17%

EAOR

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
5.40%
С начала года
7.13%
1 год
15.78%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.08%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%14.01%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.13%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%14.92%

Correlation

The correlation between AOR and EAOR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between AOR and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TOEAOR с OCIO

Доходность на риск

AOR vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOREAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.74

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.48

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.40

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

10.16

-0.20

AOR vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOR и EAOR

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOREAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-22.91%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.62%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-10.28%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-22.91%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.99%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.97%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.56%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и EAOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеют волатильность 2.60% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOREAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.70%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

9.11%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

10.63%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

10.41%

+0.23%

Сравнение комиссий AOR и EAOR

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAOR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и EAOR

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EAOR в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.57%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.38%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AOR and EAOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.60%) compared to EAOR (2.52%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs EAOR's -22.91%.

On 5-year performance, AOR leads with 6.87% vs 6.25% for EAOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOR has performed better with a 6.87% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EAOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.38% for EAOR.

AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор