PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AONIX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AONIX с BCHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AONIX (American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative) and BCHYX (American Century California High Yield Municipal Fund) are both mutual funds - AONIX is a Diversified Portfolio fund managed by American Century, while BCHYX is a Municipal Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, AONIX returned 4.51%/yr vs 2.43%/yr for BCHYX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AONIX charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for BCHYX.

Доходность

Сравнение доходности AONIX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AONIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции AONIX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 4.51% против 2.43% соответственно.

AONIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.52%
1 год
7.78%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.72%
10 лет*
4.51%

BCHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.66%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AONIX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		2.50%7.52%5.92%7.60%-11.35%6.63%9.43%11.96%-0.93%6.46%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		2.00%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Correlation

The correlation between AONIX and BCHYX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.15

Over the past year, AONIX and BCHYX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с AONIX:
AONIX с VASIXAONIX с SCLAXAONIX с BERIXAONIX с AOMIXAONIX с AVEFXAONIX с BIGRXAONIX с QBDSX
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX

Доходность на риск

AONIX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AONIX
Ранг доходности на риск AONIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AONIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AONIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AONIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AONIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AONIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AONIX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONIXBCHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.42

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.98

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.71

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

9.38

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AONIX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AONIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AONIX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONIXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.20

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AONIX и BCHYX

Максимальная просадка AONIX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AONIX и BCHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONIXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-18.35%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-2.97%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-7.69%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-18.35%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-18.35%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.10%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.38%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AONIX и BCHYX

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что AONIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONIXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.21%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.36%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

3.33%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

4.87%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

4.81%

+0.44%

Сравнение комиссий AONIX и BCHYX

AONIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AONIX и BCHYX

Дивидендная доходность AONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BCHYX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		3.56%3.82%3.10%2.80%7.19%6.36%3.46%3.57%5.83%3.08%2.16%2.79%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		3.96%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%

Часто задаваемые вопросы

AONIX and BCHYX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AONIX has higher volatility (1.31%) compared to BCHYX (1.21%). In terms of maximum drawdown, AONIX dropped -15.27% vs BCHYX's -18.35%.

BCHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AONIX и BCHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор