Сравнение AOK с THRV
AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOK is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOK charges 0.25%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности AOK и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
AOK
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.14%
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOK и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 4.26% | 1.36% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between AOK and THRV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. THRV — Ранг доходности на риск
AOK
THRV
Сравнение AOK c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AOK и THRV
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -1.50% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.51% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.44% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 2.92% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 2.92% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.71% | 2.92% | +3.79% |
Сравнение комиссий AOK и THRV
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и THRV
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.28% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and THRV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.28% for AOK.
They also come from different issuers: iShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для AOK и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор