PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOK returned 5.14%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AOK charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности AOK и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 5.14% против 15.55% соответственно.

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between AOK and SLV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.31

Сравнение распределения секторов AOK и SLV

Секторы
AOK
SLV

Технологии

13.0%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Промышленность

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%
100.0%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

AOK
13.0%
SLV

-

Финансовые услуги

AOK
6.0%
SLV

-

Промышленность

AOK
3.6%
SLV

-

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
SLV

-

Здравоохранение

AOK
3.0%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
SLV

-

Энергетика

AOK
1.5%
SLV

-

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
SLV
100.0%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
SLV

-

Недвижимость

AOK
0.5%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с EAOMAOK с VOO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

AOK vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.89

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.07

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.62

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

5.64

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.25

+0.47

Просадки

Сравнение просадок AOK и SLV

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-76.28%

+57.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-42.45%

+37.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-42.45%

+36.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-42.45%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-42.81%

+23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-37.30%

+36.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-44.67%

+42.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

19.67%

-18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и SLV

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.97%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

16.30%

-14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

58.31%

-53.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

58.90%

-53.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

36.15%

-29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

31.84%

-25.13%

Сравнение комиссий AOK и SLV

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и SLV

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and SLV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to AOK (1.97%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 5.14% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for SLV.

AOK is categorized as Diversified Portfolio, while SLV is Silver. AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 0.50% for SLV.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор