Сравнение AOK с HIDE
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOK is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, AOK returned 8.68%/yr vs 4.52%/yr for HIDE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AOK charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности AOK и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 7.33%.
AOK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.97%
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOK и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.16% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -0.64% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
Correlation
The correlation between AOK and HIDE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between AOK and HIDE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. HIDE — Ранг доходности на риск
AOK
HIDE
Сравнение AOK c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.22 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 10.47 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и HIDE
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -5.15% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.31% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -5.15% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.24% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.98% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и HIDE
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеют волатильность 1.65% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.69% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 4.06% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.72% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 4.30% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.30% | +2.42% |
Сравнение комиссий AOK и HIDE
AOK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и HIDE
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности HIDE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.36% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and HIDE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.69%) compared to AOK (1.65%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, AOK leads with 8.68% vs 4.52% for HIDE. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AOK has performed better with a 8.68% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
AOK has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.95% for HIDE.
They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for AOK and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор