Сравнение AOGIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AOGIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOGIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOGIX American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive | -1.99% | 14.77% | 12.26% | 15.18% | -17.29% | 13.87% | 18.17% | 23.79% | -5.69% | 16.89% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AOGIX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции AOGIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.10% соответственно.
AOGIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 8.90%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOGIX и TPDAX
AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
AOGIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
AOGIX
TPDAX
Сравнение AOGIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOGIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.07 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.68 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.33 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 12.75 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOGIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.07 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AOGIX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOGIX и TPDAX
Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOGIX American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive | 8.82% | 8.64% | 2.60% | 2.12% | 11.69% | 10.35% | 9.37% | 12.98% | 9.78% | 1.44% | 4.35% | 10.54% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOGIX и TPDAX
Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOGIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.90% | -22.29% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.58% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -17.58% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.68% | -22.29% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.56% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -4.94% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.98% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOGIX и TPDAX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что AOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOGIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.00% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 9.73% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 12.21% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.12% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 9.86% | +3.86% |