PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOGIX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOGIX с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AOGIX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOGIX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		-1.99%14.77%12.26%15.18%-17.29%13.87%18.17%23.79%-5.69%16.89%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, AOGIX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции AOGIX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.59% соответственно.

AOGIX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.39%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.90%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с AOGIX:
AOGIX с RHIAOGIX с VTSAXAOGIX с FZROXAOGIX с VGTAOGIX с TWHIXAOGIX с TIBIXAOGIX с CONWX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий AOGIX и SCHF

AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHF
Schwab International Equity ETF
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Доходность на риск

AOGIX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOGIX
Ранг доходности на риск AOGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOGIX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOGIXSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.76

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.40

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.75

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

10.59

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOGIX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOGIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOGIX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOGIXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между AOGIX и SCHF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOGIX и SCHF

Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		8.82%8.64%2.60%2.12%11.69%10.35%9.37%12.98%9.78%1.44%4.35%10.54%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок AOGIX и SCHF

Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

AOGIXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.90%

-34.87%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.48%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-29.14%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-34.87%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-7.16%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.44%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.98%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AOGIX и SCHF

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) составляет 5.10%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что AOGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOGIXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.94%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

11.79%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

17.75%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

16.14%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

17.09%

-3.37%