PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOFIX с NCLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AOFIX returned 9.08%/yr vs 7.10%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AOFIX charges 1.14%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции AOFIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.10% соответственно.

AOFIX

1 день
-0.08%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.56%
6 месяцев
5.14%
1 год
28.55%
3 года*
12.42%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
9.08%

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOFIX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		9.56%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between AOFIX and NCLEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г.

0.88

Over the past year, the correlation between AOFIX and NCLEX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с IWOAOFIX с VIGAXAOFIX с SSCPXAOFIX с ETEGXAOFIX с EMCAXAOFIX с SPECXAOFIX с ALAFX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX

Доходность на риск

AOFIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.79

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-1.04

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.88

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.63

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

-1.30

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.79

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и NCLEX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOFIXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-48.68%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-21.36%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.97%

-28.50%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-28.50%

-27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-35.79%

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-22.75%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-8.28%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

10.24%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и NCLEX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOFIXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

5.36%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

12.20%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

16.95%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

19.53%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

19.21%

+7.10%

Сравнение комиссий AOFIX и NCLEX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и NCLEX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

AOFIX and NCLEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOFIX has higher volatility (8.34%) compared to NCLEX (5.36%). In terms of maximum drawdown, AOFIX dropped -60.19% vs NCLEX's -48.68%.

AOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOFIX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор