Сравнение AOFIX с NCLEX
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AOFIX returned 9.39%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AOFIX charges 1.14%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности AOFIX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOFIX показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции AOFIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.71% соответственно.
AOFIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 9.39%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам AOFIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 16.39% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between AOFIX and NCLEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between AOFIX and NCLEX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOFIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
AOFIX
NCLEX
Сравнение AOFIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOFIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.22 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -0.44 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOFIX и NCLEX
Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOFIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -48.68% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -20.88% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -28.50% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.64% | -28.50% | -27.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.19% | -35.79% | -24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -16.84% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -8.31% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 10.52% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOFIX и NCLEX
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOFIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 4.54% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 12.62% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 17.07% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 19.60% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 19.19% | +7.24% |
Сравнение комиссий AOFIX и NCLEX
AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOFIX и NCLEX
AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
AOFIX and NCLEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOFIX has higher volatility (8.12%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, AOFIX dropped -60.19% vs NCLEX's -48.68%.
AOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOFIX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор