PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.19% против 21.00% соответственно.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с ALVOXAOFIX с SPECXAOFIX с ETEGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий AOFIX и KSOAX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.32

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.64

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.41

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

0.67

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.57

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между AOFIX и KSOAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и KSOAX

Ни AOFIX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и KSOAX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-70.21%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-24.40%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-33.28%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-47.11%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-10.22%

-33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-15.88%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

14.91%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и KSOAX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

7.98%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

19.42%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

28.84%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

27.74%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

25.84%

+0.31%