PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOD с PAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock, while PAAA (PGIM AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by PGIM. Over the past year, AOD returned 37.79% vs 5.26% for PAAA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AOD charges 1.19%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.

Доходность

Сравнение доходности AOD и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 2.03%.

AOD

1 день
-1.60%
1 месяц
3.33%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.27%
1 год
37.79%
3 года*
21.95%
5 лет*
10.95%
10 лет*
13.11%

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и PAAA

2026 (YTD)202520242023
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.82%32.14%16.03%0.18%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.03%5.37%7.47%3.83%

Correlation

The correlation between AOD and PAAA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

AOD vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AODPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
10.83

-8.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
21.80

-18.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

6.72

-5.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

30.32

-28.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

187.65

-177.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOD vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AODPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

10.83

-8.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

6.78

-6.62

Просадки

Сравнение просадок AOD и PAAA

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-1.04%

-71.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-0.17%

-16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.01%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.29%

-0.02%

-27.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.03%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и PAAA

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

0.11%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

0.36%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

0.49%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

0.98%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

0.98%

+17.58%

Сравнение комиссий AOD и PAAA

AOD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и PAAA

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности PAAA в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOD and PAAA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOD has higher volatility (3.81%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs PAAA's -1.04%.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор