Сравнение AOA с SPLS
AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOA is passively managed, while SPLS is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AOA charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности AOA и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AOA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.92%
SPLS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOA и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 6.13% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.52% |
Correlation
The correlation between AOA and SPLS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOA vs. SPLS — Ранг доходности на риск
AOA
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AOA c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOA | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOA и SPLS
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOA | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -9.24% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.25% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.90% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOA | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 15.48% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 15.48% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.48% | -1.97% |
Сравнение комиссий AOA и SPLS
AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и SPLS
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.07% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AOA and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPLS.
AOA has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для AOA и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор