PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANZGY с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANZGY с BLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ANZGY (ANZ Group Holdings Limited) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ANZGY in Banks - Diversified, BLK in Asset Management. Over the past 3 years, ANZGY returned 23.39%/yr vs 15.25%/yr for BLK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANZGY и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANZGY показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -8.18%.

ANZGY

1 день
-1.51%
1 месяц
-6.11%
С начала года
1.86%
6 месяцев
0.81%
1 год
33.67%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLK

1 день
-1.09%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-2.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
4.64%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANZGY и BLK

2026 (YTD)202520242023
ANZGY
ANZ Group Holdings Limited		1.86%44.80%5.39%18.29%
BLK
BlackRock, Inc.		-8.18%6.55%29.29%17.86%

Correlation

The correlation between ANZGY and BLK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANZGY:

$76.38B

BLK:

$160.37B

EPS

ANZGY:

A$3.41

BLK:

$38.89

Коэффициент P/E

ANZGY:

10.26

BLK:

24.99

Коэффициент P/S

ANZGY:

1.29

BLK:

6.08

Коэффициент P/B

ANZGY:

1.57

BLK:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

ANZGY:

A$83.36B

BLK:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANZGY:

A$41.49B

BLK:

$15.21B

EBITDA (12 мес.)

ANZGY:

A$9.81B

BLK:

$9.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANZ Group Holdings Limited

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с ANZGY:
ANZGY с VOOANZGY с AMATANZGY с CATANZGY с DIAANZGY с APLDANZGY с BRK-BANZGY с AEM
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

ANZGY vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANZGY
Ранг доходности на риск ANZGY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANZGY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANZGY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANZGY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANZGY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANZGY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANZGY c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANZGYBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.10

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.04

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.11

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

-0.25

+5.33

ANZGY vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANZGY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BLK равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANZGY и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANZGY и BLK

Максимальная просадка ANZGY за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANZGY и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANZGYBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-60.36%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-22.45%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-23.74%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-17.88%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-11.93%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

10.33%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ANZGY и BLK

Текущая волатильность для ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) составляет 6.22%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что ANZGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANZGYBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.08%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

20.90%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

26.17%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

26.81%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

27.70%

-4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANZGY и BLK

Дивидендная доходность ANZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BLK в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANZGY
ANZ Group Holdings Limited		4.72%4.36%6.22%6.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.		2.25%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANZGY и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANZ Group Holdings Limited и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
30.93B
6.77B
(ANZGY) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ANZGY значения в AUD, BLK значения в USD

Сравнение рентабельности ANZGY и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ANZ Group Holdings Limited и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
35.6%
81.4%
Активы портфеля
ANZGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANZ Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 11.00B при выручке в 30.93B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

ANZGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANZ Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 30.93B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

ANZGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANZ Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 3.58B при выручке в 30.93B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

ANZGY and BLK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (8.08%) compared to ANZGY (6.22%). In terms of maximum drawdown, ANZGY dropped -25.20% vs BLK's -60.36%.

ANZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANZGY и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор