Сравнение ANZGY с BRK-B
ANZGY (ANZ Group Holdings Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ANZGY in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 3 years, ANZGY returned 22.40%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANZGY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANZGY показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
ANZGY
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам ANZGY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ANZGY ANZ Group Holdings Limited | -0.13% | 44.80% | 5.39% | 18.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.09% |
Correlation
The correlation between ANZGY and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between ANZGY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANZGY:
$74.89B
BRK-B:
$1.05T
ANZGY:
$3.41
BRK-B:
$33.62
ANZGY:
6.95
BRK-B:
14.52
ANZGY:
0.87
BRK-B:
2.81
ANZGY:
1.06
BRK-B:
1.45
ANZGY:
$83.36B
BRK-B:
$375.39B
ANZGY:
$41.49B
BRK-B:
$94.36B
ANZGY:
$9.81B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANZGY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ANZGY
BRK-B
Сравнение ANZGY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANZGY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.01 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.03 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANZGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.01 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ANZGY и BRK-B
Максимальная просадка ANZGY за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANZGY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANZGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -53.86% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -9.42% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -14.95% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -9.57% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -11.07% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 4.47% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANZGY и BRK-B
ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ANZGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANZGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.08% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 10.87% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 14.39% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 17.13% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 19.43% | +4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANZGY и BRK-B
Дивидендная доходность ANZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ANZGY ANZ Group Holdings Limited | 4.81% | 4.36% | 6.22% | 6.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANZGY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANZ Group Holdings Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANZGY и BRK-B
ANZGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANZ Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 11.00B при выручке в 30.93B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ANZGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANZ Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 30.93B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ANZGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANZ Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 3.58B при выручке в 30.93B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ANZGY and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANZGY has higher volatility (6.73%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, ANZGY dropped -25.20% vs BRK-B's -53.86%.
ANZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANZGY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор