Сравнение ANZ.AX с SCHD
ANZ.AX (ANZ Group Holdings Limited) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, ANZ.AX returned 8.68%/yr vs 13.28%/yr for SCHD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANZ.AX и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANZ.AX торгуется в AUD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANZ.AX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции ANZ.AX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.68% против 13.28% соответственно.
ANZ.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 8.68%
SCHD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам ANZ.AX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ.AX ANZ Group Holdings Limited | -2.93% | 33.91% | 16.31% | 17.72% | -8.23% | 27.04% | -5.33% | 5.98% | -10.56% | -1.18% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.45% | -3.23% | 22.89% | 4.62% | 3.14% | 37.49% | 4.93% | 27.88% | 4.56% | 11.64% |
Correlation
The correlation between ANZ.AX and SCHD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANZ.AX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ANZ.AX
SCHD
Сравнение ANZ.AX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANZ.AX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.56 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 8.33 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANZ.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.10 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ANZ.AX и SCHD
Максимальная просадка ANZ.AX за все время составила -62.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANZ.AX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANZ.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.31% | -23.52% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -5.09% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.33% | -14.30% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -14.30% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -23.52% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -0.50% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -3.27% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.17% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANZ.AX и SCHD
ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ANZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANZ.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.27% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 8.87% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 11.53% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 13.27% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 15.67% | +7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANZ.AX и SCHD
Дивидендная доходность ANZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ.AX ANZ Group Holdings Limited | 4.81% | 4.57% | 5.82% | 6.75% | 6.17% | 4.85% | 2.24% | 5.51% | 5.54% | 4.72% | 3.24% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ANZ.AX and SCHD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANZ.AX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор