Сравнение ANZ.AX с VHYAX
ANZ.AX (ANZ Group Holdings Limited) is a stock, while VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, ANZ.AX returned 9.56%/yr vs 13.27%/yr for VHYAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANZ.AX и VHYAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANZ.AX торгуется в AUD, в то время как VHYAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYAX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANZ.AX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 5.13%.
ANZ.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 8.68%
VHYAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANZ.AX и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ.AX ANZ Group Holdings Limited | -2.93% | 33.91% | 16.31% | 17.72% | -8.23% | 27.04% | -5.33% | -3.49% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 7.01% | 29.20% | 6.76% | 6.12% | 33.47% | -7.81% | 18.08% |
Correlation
The correlation between ANZ.AX and VHYAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANZ.AX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
ANZ.AX
VHYAX
Сравнение ANZ.AX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANZ.AX | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.27 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.49 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANZ.AX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.06 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.77 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ANZ.AX и VHYAX
Максимальная просадка ANZ.AX за все время составила -62.31%, что больше максимальной просадки VHYAX в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANZ.AX и VHYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANZ.AX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.31% | -25.66% | -36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -6.70% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.33% | -13.69% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -13.69% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -0.08% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -4.20% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.02% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANZ.AX и VHYAX
ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ANZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANZ.AX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.64% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 7.42% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 9.59% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 12.60% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 16.40% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANZ.AX и VHYAX
Дивидендная доходность ANZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VHYAX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ.AX ANZ Group Holdings Limited | 4.81% | 4.57% | 5.82% | 6.75% | 6.17% | 4.85% | 2.24% | 5.51% | 5.54% | 4.72% | 3.24% | 0.00% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.17% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANZ.AX and VHYAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANZ.AX и VHYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор