PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANZ.AX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANZ.AX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ANZ.AX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANZ.AX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANZ.AX
ANZ Group Holdings Limited		0.08%33.91%16.31%17.72%-8.23%27.41%-4.99%6.71%-9.96%-5.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-6.62%9.29%37.51%26.40%-12.75%36.31%8.00%31.68%5.75%12.48%
Разные валюты инструментов

ANZ.AX торгуется в AUD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANZ.AX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции ANZ.AX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.48% против 15.23% соответственно.

ANZ.AX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
0.08%
6 месяцев
11.67%
1 год
29.75%
3 года*
23.71%
5 лет*
11.52%
10 лет*
9.48%

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-6.37%
1 год
6.51%
3 года*
16.98%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANZ Group Holdings Limited

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ANZ.AX:
ANZ.AX с MXT.AXANZ.AX с CBA.AXANZ.AX с ORG.AXANZ.AX с SCHDANZ.AX с VHYAXANZ.AX с MQG.AXANZ.AX с WBC.AX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

ANZ.AX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANZ.AX
Ранг доходности на риск ANZ.AX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANZ.AX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANZ.AX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANZ.AX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANZ.AX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANZ.AX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANZ.AX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANZ.AXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.41

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.67

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.57

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

1.58

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANZ.AX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANZ.AX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANZ.AX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANZ.AXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.41

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Корреляция

Корреляция между ANZ.AX и IVV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANZ.AX и IVV

Дивидендная доходность ANZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANZ.AX
ANZ Group Holdings Limited		4.56%4.57%5.82%6.75%6.17%5.14%2.54%6.23%6.27%0.29%0.01%0.01%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ANZ.AX и IVV

Максимальная просадка ANZ.AX за все время составила -62.31%, что больше максимальной просадки IVV в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANZ.AX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

ANZ.AXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.31%

-55.25%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.06%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-24.53%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-33.90%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-5.57%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-10.84%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.55%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ANZ.AX и IVV

ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ANZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANZ.AXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.09%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

7.70%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

16.09%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

14.57%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

16.37%

+6.61%