Сравнение ANZ.AX с CBA.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) и Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX).
Доходность
Сравнение доходности ANZ.AX и CBA.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANZ.AX и CBA.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ.AX ANZ Group Holdings Limited | 0.08% | 33.91% | 16.31% | 17.72% | -8.23% | 27.41% | -4.99% | 6.71% | -9.96% | -5.26% |
CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | 8.49% | 7.89% | 42.19% | 13.91% | 5.59% | 27.67% | 6.58% | 16.87% | -4.56% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ANZ.AX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у CBA.AX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции ANZ.AX уступали акциям CBA.AX по среднегодовой доходности: 9.48% против 13.76% соответственно.
ANZ.AX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 9.48%
CBA.AX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANZ.AX vs. CBA.AX — Ранг доходности на риск
ANZ.AX
CBA.AX
Сравнение ANZ.AX c CBA.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) и Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANZ.AX | CBA.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.65 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.02 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.65 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 1.31 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANZ.AX | CBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.65 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ANZ.AX и CBA.AX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANZ.AX и CBA.AX
Дивидендная доходность ANZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CBA.AX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ.AX ANZ Group Holdings Limited | 4.56% | 4.57% | 5.82% | 6.75% | 6.17% | 5.14% | 2.54% | 6.23% | 6.27% | 0.29% | 0.01% | 0.01% |
CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | 2.88% | 3.02% | 3.03% | 4.03% | 3.75% | 3.47% | 3.63% | 5.39% | 5.95% | 5.34% | 5.10% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок ANZ.AX и CBA.AX
Максимальная просадка ANZ.AX за все время составила -62.31%, что больше максимальной просадки CBA.AX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANZ.AX и CBA.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANZ.AX | CBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.31% | -58.53% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -21.90% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -21.90% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -39.02% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -7.58% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -8.21% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 10.92% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANZ.AX и CBA.AX
ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ANZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANZ.AX | CBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.67% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 16.90% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 23.61% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.05% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.57% | +1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANZ.AX и CBA.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANZ Group Holdings Limited и Commonwealth Bank of Australia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности