PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANOIX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANOIX с FCPGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ANOIX (American Century Small Cap Growth Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ANOIX returned 14.62%/yr vs 15.63%/yr for FCPGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ANOIX charges 1.17%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности ANOIX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANOIX показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции ANOIX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 14.62% против 15.63% соответственно.

ANOIX

1 день
0.83%
1 месяц
4.53%
С начала года
16.76%
6 месяцев
13.32%
1 год
26.38%
3 года*
16.33%
5 лет*
4.62%
10 лет*
14.62%

FCPGX

1 день
0.32%
1 месяц
4.02%
С начала года
23.66%
6 месяцев
19.72%
1 год
42.05%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.05%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANOIX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		16.76%9.00%14.90%17.13%-26.41%7.80%51.07%36.75%-4.84%25.83%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		23.66%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between ANOIX and FCPGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.96

The correlation between ANOIX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ANOIX:
ANOIX с FIDGXANOIX с ^GSPCANOIX с ACFOXANOIX с PEIYXANOIX с IWFANOIX с SPYANOIX с FSMDX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

ANOIX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANOIX
Ранг доходности на риск ANOIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANOIX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANOIXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.84

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.50

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.12

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

12.42

-4.91

ANOIX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANOIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANOIX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANOIX и FCPGX

Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANOIXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-59.11%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.12%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-28.69%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-39.04%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

-39.04%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.28%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-10.67%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.29%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ANOIX и FCPGX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) составляет 7.32%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что ANOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANOIXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.05%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

17.32%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

22.26%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

23.69%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.92%

+0.41%

Сравнение комиссий ANOIX и FCPGX

ANOIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANOIX и FCPGX

Дивидендная доходность ANOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FCPGX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		6.51%7.60%0.11%0.00%0.00%21.29%11.07%5.50%16.59%3.93%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.16%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ANOIX and FCPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCPGX has higher volatility (8.05%) compared to ANOIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, ANOIX dropped -59.47% vs FCPGX's -59.11%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANOIX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор