PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с RAGHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с RAGHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и RAGHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и RAGHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-9.13%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у RAGHX с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции RAGHX по среднегодовой доходности: 12.90% против 6.97% соответственно.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

RAGHX

1 день
2.24%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-0.59%
1 год
0.22%
3 года*
-0.85%
5 лет*
0.92%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Virtus Health Sciences Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN
Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с GGHCXRAGHX с AZNIXRAGHX с SHSSXRAGHX с AHSAXRAGHX с ASHIXRAGHX с ALOIX

Сравнение комиссий ANNPX и RAGHX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXRAGHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

-0.06

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.05

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.04

+4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

-0.12

+16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. RAGHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа RAGHX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и RAGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXRAGHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.06

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.40

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между ANNPX и RAGHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и RAGHX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, тогда как RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и RAGHX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и RAGHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXRAGHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-40.23%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-14.48%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-22.14%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-28.01%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-14.25%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-7.06%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.79%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и RAGHX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXRAGHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.66%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.56%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

19.45%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

16.40%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

17.46%

-3.99%