PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с LOCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с LOCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и LOCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и LOCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%9.98%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		4.01%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у LOCFX с доходностью 4.01%.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

LOCFX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.22%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN
Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с GCVLOCFX с FISCXLOCFX с PCONXLOCFX с LCFYXLOCFX с WESRXLOCFX с AVKLOCFX с PBXIX

Сравнение комиссий ANNPX и LOCFX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LOCFX в 0.82%.

LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. LOCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c LOCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXLOCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.02

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.71

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

4.11

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

14.58

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. LOCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOCFX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и LOCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXLOCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Корреляция

Корреляция между ANNPX и LOCFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и LOCFX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности LOCFX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.49%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и LOCFX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и LOCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXLOCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-33.29%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.02%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-30.60%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.94%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-11.41%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.98%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и LOCFX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXLOCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.39%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.18%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.51%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

12.85%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

13.95%

-0.48%