PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции FCVSX по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.05% соответственно.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO

Сравнение комиссий ANNPX и FCVSX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

ANNPX
Virtus Convertible Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.95

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.25

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.42

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

4.29

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.95

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Корреляция

Корреляция между ANNPX и FCVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и FCVSX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и FCVSX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-58.76%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.68%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-24.18%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-25.08%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-7.05%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-7.25%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.53%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и FCVSX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеют волатильность 6.71% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.86%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

15.63%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

18.35%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

13.83%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

13.74%

-0.27%