PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGPY с ADYEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANGPY с ADYEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANGPY (Anglo American Platinum ADR) and ADYEY (Adyen NV) are both stocks. ANGPY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ADYEY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ANGPY returned -2.29%/yr vs -14.44%/yr for ADYEY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANGPY и ADYEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Adyen NV (ADYEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGPY показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у ADYEY с доходностью -35.13%.

ANGPY

1 день
0.75%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
14.73%
1 год
116.80%
3 года*
16.46%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
17.64%

ADYEY

1 день
5.93%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-35.13%
6 месяцев
-32.77%
1 год
-45.87%
3 года*
-14.92%
5 лет*
-14.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGPY и ADYEY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		-2.97%202.15%-40.10%-34.38%-19.08%30.87%6.85%35.52%
ADYEY
Adyen NV		-35.13%8.94%13.82%-6.67%-47.57%13.45%181.82%30.36%

Correlation

The correlation between ANGPY and ADYEY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2019 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANGPY:

$20.80B

ADYEY:

$32.75B

EPS

ANGPY:

$13.76

ADYEY:

$0.63

Коэффициент P/E

ANGPY:

0.95

ADYEY:

16.51

Коэффициент P/S

ANGPY:

0.09

ADYEY:

6.91

Коэффициент P/B

ANGPY:

0.21

ADYEY:

6.20

Общая выручка (12 мес.)

ANGPY:

$221.81B

ADYEY:

$4.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANGPY:

$45.66B

ADYEY:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

ANGPY:

$50.68B

ADYEY:

$2.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American Platinum ADR

Adyen NV

Часто сравнивают с ANGPY:
ANGPY с PPLTANGPY с AURA.LANGPY с AUANGPY с PLGANGPY с VOOANGPY с SBSWANGPY с GDE
Часто сравнивают с ADYEY:
ADYEY с NVOADYEY с SPYADYEY с VADYEY с URTHADYEY с PYPLADYEY с SCHGADYEY с ^GSPC

Доходность на риск

ANGPY vs. ADYEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGPY
Ранг доходности на риск ANGPY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGPY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGPY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGPY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGPY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADYEY
Ранг доходности на риск ADYEY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGPY c ADYEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Adyen NV (ADYEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGPYADYEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-1.14

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-1.64

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.78

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.90

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

-1.57

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGPY vs. ADYEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGPY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ADYEY равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGPY и ADYEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGPYADYEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-1.14

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ANGPY и ADYEY

Максимальная просадка ANGPY за все время составила -78.47%, примерно равная максимальной просадке ADYEY в -79.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGPY и ADYEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGPYADYEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.47%

-79.84%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-51.00%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-64.34%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.47%

-79.84%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.48%

-68.36%

+32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-38.45%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.52%

29.23%

-13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGPY и ADYEY

Anglo American Platinum ADR (ANGPY) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Adyen NV (ADYEY) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что ANGPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADYEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGPYADYEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

12.42%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.83%

34.57%

+18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.24%

40.22%

+28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.30%

52.28%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.89%

50.59%

+6.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGPY и ADYEY

Дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как ADYEY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADYEY
Adyen NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		3.32%3.87%3.40%4.85%15.62%10.20%2.91%0.99%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANGPY и ADYEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American Platinum ADR и Adyen NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
70.49B
1.41B
(ANGPY) Общая выручка
(ADYEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANGPY и ADYEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anglo American Platinum ADR и Adyen NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
31.7%
78.8%
Активы портфеля
ANGPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о валовой прибыли в 22.33B при выручке в 70.49B, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

ADYEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

ANGPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила об операционной прибыли в 21.10B при выручке в 70.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

ADYEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 622.48M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

ANGPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о чистой прибыли в 14.13B при выручке в 70.49B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

ADYEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 577.26M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.

Часто задаваемые вопросы

ANGPY and ADYEY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGPY has higher volatility (18.68%) compared to ADYEY (12.42%). In terms of maximum drawdown, ANGPY dropped -78.47% vs ADYEY's -79.84%.

ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGPY и ADYEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор