PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGPY с SBSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANGPY с SBSW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ANGPY (Anglo American Platinum ADR) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ANGPY in Other Precious Metals & Mining, SBSW in Gold. Over the past 10 years, ANGPY returned 17.33%/yr vs -0.34%/yr for SBSW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ANGPY и SBSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGPY показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -36.45%. За последние 10 лет акции ANGPY превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: 17.33% против -0.34% соответственно.

ANGPY

1 день
6.44%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-19.31%
1 год
66.78%
3 года*
19.45%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
17.33%

SBSW

1 день
2.44%
1 месяц
-27.63%
С начала года
-36.45%
6 месяцев
-40.03%
1 год
29.37%
3 года*
13.12%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-0.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGPY и SBSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		-15.73%202.15%-40.10%-34.38%-19.08%30.87%6.85%163.52%31.10%49.21%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-36.45%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%-26.00%

Correlation

The correlation between ANGPY and SBSW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2016 г.

0.58

Over the past year, ANGPY and SBSW have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANGPY:

$18.07B

SBSW:

$6.23B

EPS

ANGPY:

ZAR 13.76

SBSW:

-ZAR 17.51

Коэффициент P/S

ANGPY:

1.35

SBSW:

0.43

Коэффициент P/B

ANGPY:

3.04

SBSW:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

ANGPY:

ZAR 221.81B

SBSW:

ZAR 238.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANGPY:

ZAR 45.66B

SBSW:

ZAR 50.42B

EBITDA (12 мес.)

ANGPY:

ZAR 50.68B

SBSW:

ZAR 23.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American Platinum ADR

Sibanye Stillwater Limited

Часто сравнивают с ANGPY:
ANGPY с PPLTANGPY с AURA.LANGPY с AUANGPY с PLGANGPY с VOOANGPY с GDEANGPY с ALSMY
Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с PAASSBSW с GOLDSBSW с NEMSBSW с AMBPSBSW с SCHDSBSW с VALESBSW с IVV

Доходность на риск

ANGPY vs. SBSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGPY
Ранг доходности на риск ANGPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGPY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGPY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGPY c SBSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANGPYSBSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.43

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.02

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.51

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

1.15

+2.64

ANGPY vs. SBSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGPY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SBSW равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGPY и SBSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANGPY и SBSW

Максимальная просадка ANGPY за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGPY и SBSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGPYSBSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.47%

-89.24%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-58.15%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-58.18%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.47%

-82.53%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.47%

-89.24%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.97%

-57.12%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-48.22%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

25.51%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGPY и SBSW

Anglo American Platinum ADR (ANGPY) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Sibanye Stillwater Limited (SBSW) с волатильностью 20.15%. Это указывает на то, что ANGPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGPYSBSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.22%

20.15%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.07%

52.93%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.54%

68.79%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.06%

60.11%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.18%

64.16%

-6.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGPY и SBSW

Дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SBSW в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		3.82%3.87%3.40%4.85%15.62%10.20%2.91%0.99%1.11%0.00%0.00%0.00%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		3.73%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANGPY и SBSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American Platinum ADR и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
70.49B
71.36B
(ANGPY) Общая выручка
(SBSW) Общая выручка
Значения в ZAR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANGPY и SBSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anglo American Platinum ADR и Sibanye Stillwater Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
31.7%
25.5%
Активы портфеля
ANGPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о валовой прибыли в 22.33B при выручке в 70.49B, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

ANGPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила об операционной прибыли в 21.10B при выручке в 70.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

ANGPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о чистой прибыли в 14.13B при выручке в 70.49B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

Часто задаваемые вопросы

ANGPY and SBSW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGPY has higher volatility (24.22%) compared to SBSW (20.15%). In terms of maximum drawdown, ANGPY dropped -78.47% vs SBSW's -89.24%.

ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGPY и SBSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор