Сравнение ANGPY с SBSW
ANGPY (Anglo American Platinum ADR) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ANGPY in Other Precious Metals & Mining, SBSW in Gold. Over the past 10 years, ANGPY returned 16.53%/yr vs -0.83%/yr for SBSW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ANGPY и SBSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGPY показывает доходность -20.83%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -37.97%. За последние 10 лет акции ANGPY превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: 16.53% против -0.83% соответственно.
ANGPY
- 1 день
- -7.59%
- 1 месяц
- -17.22%
- С начала года
- -20.83%
- 6 месяцев
- -24.19%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 16.53%
SBSW
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -24.91%
- С начала года
- -37.97%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- -0.83%
Сравнение доходности по годам ANGPY и SBSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGPY Anglo American Platinum ADR | -20.83% | 202.15% | -40.10% | -34.38% | -19.08% | 30.87% | 6.85% | 163.52% | 31.10% | 49.21% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -37.97% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | -26.00% |
Correlation
The correlation between ANGPY and SBSW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2016 г. | 0.58 |
Over the past year, ANGPY and SBSW have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ANGPY:
$16.97B
SBSW:
$6.08B
ANGPY:
ZAR 13.76
SBSW:
-ZAR 17.51
ANGPY:
1.26
SBSW:
0.42
ANGPY:
2.85
SBSW:
2.55
ANGPY:
ZAR 221.81B
SBSW:
ZAR 238.26B
ANGPY:
ZAR 45.66B
SBSW:
ZAR 50.42B
ANGPY:
ZAR 50.68B
SBSW:
ZAR 23.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGPY vs. SBSW — Ранг доходности на риск
ANGPY
SBSW
Сравнение ANGPY c SBSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGPY | SBSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.48 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 1.11 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANGPY и SBSW
Максимальная просадка ANGPY за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGPY и SBSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGPY | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -89.24% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -58.15% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | -58.18% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.47% | -82.53% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.47% | -89.24% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.36% | -58.15% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.17% | -48.22% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 25.25% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGPY и SBSW
Anglo American Platinum ADR (ANGPY) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Sibanye Stillwater Limited (SBSW) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что ANGPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGPY | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 21.22% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 53.20% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 68.79% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 60.11% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.15% | 64.17% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGPY и SBSW
Дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SBSW в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGPY Anglo American Platinum ADR | 4.06% | 3.87% | 3.40% | 4.85% | 15.62% | 10.20% | 2.91% | 0.99% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANGPY и SBSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American Platinum ADR и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANGPY и SBSW
ANGPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о валовой прибыли в 22.33B при выручке в 70.49B, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
ANGPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила об операционной прибыли в 21.10B при выручке в 70.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
ANGPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о чистой прибыли в 14.13B при выручке в 70.49B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
ANGPY and SBSW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGPY has higher volatility (24.75%) compared to SBSW (21.22%). In terms of maximum drawdown, ANGPY dropped -78.47% vs SBSW's -89.24%.
ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANGPY и SBSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор