PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGPY с PLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANGPY с PLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANGPY (Anglo American Platinum ADR) and PLG (Platinum Group Metals Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ANGPY returned 17.64%/yr vs -25.33%/yr for PLG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANGPY и PLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGPY показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -29.66%. За последние 10 лет акции ANGPY превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 17.64% против -25.33% соответственно.

ANGPY

1 день
0.75%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
14.73%
1 год
116.80%
3 года*
16.46%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
17.64%

PLG

1 день
0.00%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-29.66%
6 месяцев
-30.54%
1 год
4.40%
3 года*
4.85%
5 лет*
-16.82%
10 лет*
-25.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGPY и PLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		-2.97%202.15%-40.10%-34.38%-19.08%30.87%6.85%163.52%31.10%49.21%
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		-29.66%84.37%12.28%-34.48%10.13%-65.95%174.56%13.42%-50.99%-78.74%

Correlation

The correlation between ANGPY and PLG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.35

Over the past year, ANGPY and PLG have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANGPY:

$20.80B

PLG:

$205.29M

EPS

ANGPY:

$13.76

PLG:

-$0.05

Коэффициент P/B

ANGPY:

0.21

PLG:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

ANGPY:

$221.81B

PLG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ANGPY:

$45.66B

PLG:

-$67.43K

EBITDA (12 мес.)

ANGPY:

$50.68B

PLG:

-$5.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American Platinum ADR

Platinum Group Metals Ltd.

Часто сравнивают с ANGPY:
ANGPY с PPLTANGPY с AURA.LANGPY с AUANGPY с VOOANGPY с SBSWANGPY с GDEANGPY с ALSMY
Часто сравнивают с PLG:
PLG с PPLTPLG с SPYPLG с SLVPPLG с VOOPLG с SLVPLG с VTIPLG с COST

Доходность на риск

ANGPY vs. PLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGPY
Ранг доходности на риск ANGPY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGPY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGPY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGPY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGPY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PLG
Ранг доходности на риск PLG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGPY c PLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGPYPLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.05

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.67

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.08

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

0.15

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGPY vs. PLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGPY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PLG равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGPY и PLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGPYPLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.05

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ANGPY и PLG

Максимальная просадка ANGPY за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGPY и PLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGPYPLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.47%

-99.81%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-54.89%

+19.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-54.89%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.47%

-76.98%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.47%

-97.73%

+19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.48%

-99.64%

+64.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-68.79%

+33.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.52%

29.86%

-14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGPY и PLG

Текущая волатильность для Anglo American Platinum ADR (ANGPY) составляет 18.68%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PLG) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что ANGPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGPYPLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

20.03%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.83%

58.85%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.24%

82.32%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.30%

71.75%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.89%

80.11%

-23.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGPY и PLG

Дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как PLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		3.32%3.87%3.40%4.85%15.62%10.20%2.91%0.99%1.11%
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANGPY и PLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American Platinum ADR и Platinum Group Metals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
70.49B
0
(ANGPY) Общая выручка
(PLG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ANGPY and PLG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLG has higher volatility (20.03%) compared to ANGPY (18.68%). In terms of maximum drawdown, ANGPY dropped -78.47% vs PLG's -99.81%.

ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGPY и PLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор