PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGPY с PPLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGPY с PPLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANGPY (Anglo American Platinum ADR) is a stock, while PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Over the past 10 years, ANGPY returned 17.64%/yr vs 6.03%/yr for PPLT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANGPY и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGPY показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции ANGPY превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 17.64% против 6.03% соответственно.

ANGPY

1 день
0.75%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
14.73%
1 год
116.80%
3 года*
16.46%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
17.64%

PPLT

1 день
1.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
14.58%
1 год
71.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
9.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGPY и PPLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		-2.97%202.15%-40.10%-34.38%-19.08%30.87%6.85%163.52%31.10%49.21%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-7.69%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%

Correlation

The correlation between ANGPY and PPLT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.49

Over the past year, ANGPY and PPLT have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American Platinum ADR

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Часто сравнивают с ANGPY:
ANGPY с AURA.LANGPY с AUANGPY с PLGANGPY с VOOANGPY с SBSWANGPY с GDEANGPY с ALSMY
Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC

Доходность на риск

ANGPY vs. PPLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGPY
Ранг доходности на риск ANGPY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGPY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGPY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGPY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGPY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGPY c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGPYPPLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.41

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.80

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.08

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

4.37

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGPY vs. PPLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGPY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGPY и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGPYPPLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ANGPY и PPLT

Максимальная просадка ANGPY за все время составила -78.47%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGPY и PPLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGPYPPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.47%

-70.73%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-34.41%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-34.41%

-13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.47%

-34.41%

-44.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.47%

-51.14%

-27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.48%

-31.77%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-39.95%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.52%

16.36%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGPY и PPLT

Anglo American Platinum ADR (ANGPY) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что ANGPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGPYPPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

11.42%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.83%

44.70%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.24%

50.74%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.30%

32.50%

+25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.89%

29.00%

+27.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGPY и PPLT

Дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		3.32%3.87%3.40%4.85%15.62%10.20%2.91%0.99%1.11%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANGPY and PPLT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGPY has higher volatility (18.68%) compared to PPLT (11.42%). In terms of maximum drawdown, ANGPY dropped -78.47% vs PPLT's -70.73%.

ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGPY и PPLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор