Сравнение ANFFX с DUSLX
ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) and DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ANFFX returned 16.24%/yr vs 15.55%/yr for DUSLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ANFFX charges 0.78%/yr vs 0.18%/yr for DUSLX.
Доходность
Сравнение доходности ANFFX и DUSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANFFX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DUSLX с доходностью 9.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANFFX имеют среднегодовую доходность 16.24%, а акции DUSLX немного отстают с 15.55%.
ANFFX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 52.54%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 16.24%
DUSLX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам ANFFX и DUSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 22.02% | 30.96% | 23.52% | 29.10% | -29.69% | 11.98% | 33.43% | 26.38% | -4.41% | 34.27% |
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 9.45% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
Correlation
The correlation between ANFFX and DUSLX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between ANFFX and DUSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANFFX vs. DUSLX — Ранг доходности на риск
ANFFX
DUSLX
Сравнение ANFFX c DUSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANFFX | DUSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.95 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 8.39 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANFFX | DUSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.56 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ANFFX и DUSLX
Максимальная просадка ANFFX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки DUSLX в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANFFX и DUSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANFFX | DUSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -30.86% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -9.48% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -18.15% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -24.83% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -30.86% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.38% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -3.62% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.20% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANFFX и DUSLX
American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ANFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANFFX | DUSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.78% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 9.37% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 11.85% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 16.55% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.21% | +1.90% |
Сравнение комиссий ANFFX и DUSLX
ANFFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DUSLX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANFFX и DUSLX
Дивидендная доходность ANFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности DUSLX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 8.11% | 9.90% | 9.56% | 3.89% | 0.00% | 7.53% | 2.45% | 7.26% | 9.84% | 8.19% | 2.13% | 6.07% |
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.82% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
ANFFX and DUSLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANFFX has higher volatility (5.40%) compared to DUSLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, ANFFX dropped -55.37% vs DUSLX's -30.86%.
ANFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANFFX и DUSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор