PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с QLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 3.96%/yr vs 15.44%/yr for QLC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.12%.

ANEW

1 день
0.63%
1 месяц
4.83%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		2.56%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%8.87%

Correlation

The correlation between ANEW and QLC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between ANEW and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANEW и QLC

Секторы
ANEW
QLC

Здравоохранение

23.3%
10.1%

Технологии

22.6%
34.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
13.8%

Сырьевые материалы

11.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.9%

Промышленность

7.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.2%

Финансовые услуги

3.6%
13.8%

Недвижимость

0.2%
2.3%

Энергетика

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Здравоохранение

ANEW
23.3%
QLC
10.1%

Технологии

ANEW
22.6%
QLC
34.8%

Коммуникационные услуги

ANEW
16.0%
QLC
13.8%

Сырьевые материалы

ANEW
11.6%
QLC
2.2%

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.2%
QLC
7.9%

Промышленность

ANEW
7.0%
QLC
6.6%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.6%
QLC
3.2%

Финансовые услуги

ANEW
3.6%
QLC
13.8%

Недвижимость

ANEW
0.2%
QLC
2.3%

Энергетика

ANEW

-

QLC
2.0%

Коммунальные услуги

ANEW

-

QLC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с FTCS
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

ANEW vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEWQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.75

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.79

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.85

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

18.03

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEW vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEWQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.75

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.92

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.80

-0.52

Просадки

Сравнение просадок ANEW и QLC

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-35.86%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-8.84%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-18.49%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-23.81%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.09%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-4.54%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

1.89%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и QLC

ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ANEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.89%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.52%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.38%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.82%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.42%

+0.37%

Сравнение комиссий ANEW и QLC

ANEW берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и QLC

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and QLC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEW has higher volatility (3.07%) compared to QLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs QLC's -35.86%.

On 5-year performance, QLC leads with 15.44% vs 3.96% for ANEW. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 15.44% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ANEW.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.61% for ANEW.

ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор