Сравнение ANEW с PWB
ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ANEW tracks the MSCI Global Transformational Changes Index while PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 2.65%/yr vs 17.74%/yr for PWB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for PWB.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и PWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 29.83%.
ANEW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
PWB
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 19.06%
Сравнение доходности по годам ANEW и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.19% | 12.01% | 19.37% | 22.81% | -29.62% | 6.95% | 5.40% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 29.83% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 6.17% |
Correlation
The correlation between ANEW and PWB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between ANEW and PWB shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEW vs. PWB — Ранг доходности на риск
ANEW
PWB
Сравнение ANEW c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEW | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.71 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 15.33 | -14.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEW и PWB
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и PWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEW | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -52.58% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -12.11% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -22.10% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -31.41% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.07% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -8.22% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.92% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и PWB
Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 4.67%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEW | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 10.24% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 17.43% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 20.74% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.43% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.91% | -2.12% |
Сравнение комиссий ANEW и PWB
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и PWB
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.54% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
ANEW and PWB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWB has higher volatility (10.24%) compared to ANEW (4.67%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs PWB's -52.58%.
On 5-year performance, PWB leads with 17.74% vs 2.65% for ANEW. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWB has performed better with a 17.74% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
ANEW has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for PWB.
ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.56% for PWB.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANEW и PWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор