Сравнение ANEW с GARY
ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ANEW is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
ANEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEW и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 3.22% | -0.32% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between ANEW and GARY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEW vs. GARY — Ранг доходности на риск
ANEW
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ANEW c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEW | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEW и GARY
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEW | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -10.28% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.64% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -1.93% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEW | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 21.74% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 21.74% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 21.74% | -3.01% |
Сравнение комиссий ANEW и GARY
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и GARY
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.53% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANEW and GARY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
ANEW has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: ProShares and Mango. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для ANEW и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор