Сравнение ANEW с FITZ
ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ANEW is passively managed, while FITZ is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEW и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.09% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between ANEW and FITZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEW vs. FITZ — Ранг доходности на риск
ANEW
FITZ
Сравнение ANEW c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -7.29 | +7.58 |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и FITZ
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -1.97% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.97% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -1.08% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 8.74% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 8.74% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 8.74% | +10.05% |
Сравнение комиссий ANEW и FITZ
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и FITZ
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.61% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANEW and FITZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
ANEW has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: ProShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для ANEW и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор