Сравнение ANEW с FITZ
ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ANEW is passively managed, while FITZ is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANEW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEW и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | -1.47% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -6.03% |
Correlation
The correlation between ANEW and FITZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEW vs. FITZ — Ранг доходности на риск
ANEW
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ANEW c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEW | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEW и FITZ
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки FITZ в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -7.37% | -32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.37% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -3.98% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 16.90% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.90% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.90% | +1.89% |
Сравнение комиссий ANEW и FITZ
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и FITZ
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.54% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANEW and FITZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
ANEW has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: ProShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для ANEW и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор