Сравнение ANET с IGSG.L
ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock, while IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 10 years, ANET returned 43.70%/yr vs 12.57%/yr for IGSG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и IGSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANET торгуется в USD, в то время как IGSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у IGSG.L с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции IGSG.L по среднегодовой доходности: 43.70% против 12.57% соответственно.
ANET
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 62.44%
- 5 лет*
- 49.04%
- 10 лет*
- 43.70%
IGSG.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам ANET и IGSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.05% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.20% | 22.83% | 10.86% | 25.76% | -17.18% | 21.88% | 13.08% | 26.59% | -8.93% | 22.47% |
Correlation
The correlation between ANET and IGSG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. IGSG.L — Ранг доходности на риск
ANET
IGSG.L
Сравнение ANET c IGSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | IGSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.21 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 8.57 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и IGSG.L
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке IGSG.L в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и IGSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | IGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -52.00% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -9.81% | -18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -19.19% | -31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -27.91% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -32.80% | -19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -1.06% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -16.33% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 2.52% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и IGSG.L
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | IGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 3.62% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.91% | 10.00% | +30.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.62% | 12.33% | +41.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 20.51% | +26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 18.44% | +26.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и IGSG.L
Ни ANET, ни IGSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANET and IGSG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANET и IGSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор