Сравнение ANDIX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ANDIX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANDIX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.94% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ANDIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.05% соответственно.
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
QSPIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANDIX и QSPIX
ANDIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
ANDIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
ANDIX
QSPIX
Сравнение ANDIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDIX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.94 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.76 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 5.29 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.18 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ANDIX и QSPIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDIX и QSPIX
Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ANDIX и QSPIX
Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANDIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -41.37% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.11% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -17.13% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | -41.37% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -0.21% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.54% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.70% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDIX и QSPIX
AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANDIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.61% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.62% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 10.12% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 15.98% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 12.76% | +0.68% |