Сравнение ANDIX с FIDKX

С начала года, ANDIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FIDKX с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям FIDKX по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANDIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIDKX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANDIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDKX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDIX и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ANDIX и FIDKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности FIDKX в 7.38%

Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и FIDKX.

Текущая волатильность для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.