PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAGX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAGX с DFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Bond Fund (ANAGX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ANAGX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Bond Fund (ANAGX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAGX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANAGX
AB Global Bond Fund		-0.89%4.97%1.73%6.53%-12.41%-2.49%4.72%7.44%0.09%2.99%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, ANAGX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции ANAGX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.75% соответственно.

ANAGX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.27%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
1.35%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с ANAGX:
ANAGX с SPUSANAGX с FEPIXANAGX с GTRAXANAGX с APGZXANAGX с PRSNXANAGX с QUASXANAGX с APGAX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий ANAGX и DFGFX

ANAGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

ANAGX
AB Global Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

ANAGX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAGX
Ранг доходности на риск ANAGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAGX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAGXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.64

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.78

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.55

-1.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.87

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

5.76

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAGX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAGX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAGX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAGXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.64

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.19

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.29

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.27

-1.56

Корреляция

Корреляция между ANAGX и DFGFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAGX и DFGFX

Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что сопоставимо с доходностью DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.15%3.40%2.88%2.87%8.08%2.37%2.38%3.22%3.01%2.23%2.96%3.69%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок ANAGX и DFGFX

Максимальная просадка ANAGX за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAGXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-4.00%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.41%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-4.00%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-4.00%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

0.00%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-0.23%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.46%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAGX и DFGFX

AB Global Bond Fund (ANAGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAGXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.22%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

0.45%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

1.56%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

1.81%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

1.36%

+2.34%