PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAGX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAGX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Bond Fund (ANAGX) и AB High Income Fund (AGDAX).

ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ANAGX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Bond Fund (ANAGX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAGX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANAGX
AB Global Bond Fund		-0.89%4.97%1.73%6.53%-12.41%-2.49%4.72%7.44%0.09%2.99%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, ANAGX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ANAGX уступали акциям AGDAX по среднегодовой доходности: 1.35% против 4.65% соответственно.

ANAGX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.27%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
1.35%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Bond Fund

AB High Income Fund

Часто сравнивают с ANAGX:
ANAGX с SPUSANAGX с FEPIXANAGX с GTRAXANAGX с APGZXANAGX с PRSNXANAGX с QUASXANAGX с APGAX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий ANAGX и AGDAX

ANAGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
ANAGX
AB Global Bond Fund

Доходность на риск

ANAGX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAGX
Ранг доходности на риск ANAGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAGX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAGXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.54

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.18

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.99

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.03

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAGX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAGX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAGX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAGXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.54

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.73

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.15

Корреляция

Корреляция между ANAGX и AGDAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAGX и AGDAX

Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.15%3.40%2.88%2.87%8.08%2.37%2.38%3.22%3.01%2.23%2.96%3.69%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок ANAGX и AGDAX

Максимальная просадка ANAGX за все время составила -44.21%, примерно равная максимальной просадке AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAGXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-45.59%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.17%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-16.96%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-25.82%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.19%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.49%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.78%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAGX и AGDAX

AB Global Bond Fund (ANAGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAGXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.31%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.31%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.82%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

4.89%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

5.65%

-1.95%