PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ANAB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANAB
AnaptysBio, Inc.		17.02%266.16%-38.19%-30.88%-10.82%61.63%32.31%-74.53%-36.67%492.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%18.74%

Доходность по периодам

С начала года, ANAB показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ANAB

1 день
2.29%
1 месяц
3.31%
С начала года
17.02%
6 месяцев
77.45%
1 год
208.32%
3 года*
37.63%
5 лет*
21.09%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AnaptysBio, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ANAB:
ANAB с BKKTANAB с AMD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ANAB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAB
Ранг доходности на риск ANAB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANABVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.01

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

1.53

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.29

1.55

+5.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.75

7.31

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAB на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANABVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.01

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между ANAB и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAB и VOO

ANAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAB
AnaptysBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ANAB и VOO

Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ANABVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.08%

-33.99%

-58.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-11.98%

-16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.32%

-24.52%

-44.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.87%

-5.55%

-50.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.31%

-3.72%

-61.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

2.55%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAB и VOO

AnaptysBio, Inc. (ANAB) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ANAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANABVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.98%

5.34%

+18.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.09%

9.47%

+33.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.26%

18.11%

+49.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.31%

16.82%

+47.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.50%

17.99%

+57.51%