Сравнение AMZW с AMDW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 206.80% for AMDW. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $934.74K | $647.40K | $754.53K |
Сравнение доходности по годам AMZW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | -0.79% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
Correlation
The correlation between AMZW and AMDW is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов AMZW и AMDW
Секторы
AMZW
AMDW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
AMDW
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
AMDW
-
Энергетика
AMZW
-
AMDW
-
Финансовые услуги
AMZW
-
AMDW
-
Здравоохранение
AMZW
-
AMDW
-
Промышленность
AMZW
-
AMDW
-
Недвижимость
AMZW
-
AMDW
-
Технологии
AMZW
-
AMDW
Коммунальные услуги
AMZW
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. AMDW — Ранг доходности на риск
AMZW
AMDW
Сравнение AMZW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 6.01 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 11.75 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и AMDW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -34.64% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -34.64% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -20.31% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -14.01% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 17.69% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и AMDW
Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 20.55%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 29.75% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 68.16% | -35.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 86.61% | -44.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 85.60% | -44.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 85.60% | -44.44% |
Сравнение комиссий AMZW и AMDW
И AMZW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и AMDW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что меньше доходности AMDW в 54.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and AMDW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to AMZW (20.55%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs AMDW's -34.64%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 27.02% for AMZW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 20.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 40.03% for AMZW.
AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор