PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с QFLR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

AMZP и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и QFLR

2026 (YTD)20252024
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%33.48%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.86%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.86%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
2.40%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.45%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий AMZP и QFLR

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Доходность на риск

AMZP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.90

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.61

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.03

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

13.18

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.90

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.09

-0.51

Корреляция

Корреляция между AMZP и QFLR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и QFLR

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и QFLR

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-13.97%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-7.61%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-5.40%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-2.61%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

1.75%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и QFLR

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

4.93%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

9.48%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

12.31%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

12.90%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

12.90%

+13.62%