Сравнение AMZP с JANP
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 11.65% vs 16.14% for JANP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZP charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for JANP.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у JANP с доходностью 5.34%.
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 9.56% | 37.42% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 5.34% | 13.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between AMZP and JANP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between AMZP and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. JANP — Ранг доходности на риск
AMZP
JANP
Сравнение AMZP c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.05 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 15.67 | -14.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и JANP
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -12.18% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -5.32% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -0.90% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -0.89% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 1.03% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и JANP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 2.33% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 5.86% | +17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 6.94% | +23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 9.07% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 9.07% | +18.07% |
Сравнение комиссий AMZP и JANP
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и JANP
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, тогда как JANP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and JANP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.66%) compared to JANP (2.33%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, JANP leads with 16.14% vs 11.65% for AMZP. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JANP has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANP has performed better with a 16.14% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 20.90%, compared with 0.00% for JANP.
They also come from different issuers: Kurv and PGIM. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 0.50% for JANP.
JANP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор