Сравнение AMZN с XOVR
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs 5.40%/yr for XOVR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и XOVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -0.89%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
XOVR
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и XOVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 4.12% |
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | -0.89% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | 50.39% | 31.72% | -5.02% | 1.54% |
Correlation
The correlation between AMZN and XOVR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between AMZN and XOVR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. XOVR — Ранг доходности на риск
AMZN
XOVR
Сравнение AMZN c XOVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | XOVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и XOVR
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XOVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -56.28% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -24.32% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -25.23% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -49.35% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -8.06% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -18.37% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 11.02% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и XOVR
Amazon.com, Inc (AMZN) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеют волатильность 7.92% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.27% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 16.23% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 21.11% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 26.31% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 26.93% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и XOVR
Ни AMZN, ни XOVR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and XOVR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOVR has higher volatility (8.27%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs XOVR's -56.28%.
XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и XOVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор